Сравнение VBK с GABSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX).
VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VBK и GABSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и GABSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 2.01% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GABSX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции GABSX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.96% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
GABSX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и GABSX
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.
Доходность на риск
VBK vs. GABSX — Ранг доходности на риск
VBK
GABSX
Сравнение VBK c GABSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | GABSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.48 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VBK и GABSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и GABSX
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GABSX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.90% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и GABSX
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и GABSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -57.24% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.07% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -25.19% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -40.74% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.66% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.00% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.86% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и GABSX
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 6.21% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 11.55% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 20.29% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 19.00% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 19.91% | +2.89% |