PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с GABSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 10.47%/yr for GABSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.

Доходность

Сравнение доходности VBK и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции GABSX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.47% соответственно.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

GABSX

1 день
1.06%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.01%
1 год
23.37%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		10.16%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Correlation

The correlation between VBK and GABSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between VBK and GABSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с VBGABSX с SCHA

Доходность на риск

VBK vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKGABSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.51

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.31

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.17

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

7.28

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VBK и GABSX

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и GABSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-57.24%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.45%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-23.43%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-25.19%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.74%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-6.98%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.42%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и GABSX

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеют волатильность 5.37% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.24%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

16.53%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

19.07%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

20.00%

+2.86%

Сравнение комиссий VBK и GABSX

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и GABSX

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GABSX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.62%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and GABSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to GABSX (5.26%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs GABSX's -57.24%.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и GABSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор