Сравнение GABSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GABSX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABSX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 2.01% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABSX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции SCHA немного отстают с 9.94%.
GABSX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.96%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и SCHA
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
GABSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
GABSX
SCHA
Сравнение GABSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABSX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.74 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.77 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GABSX и SCHA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и SCHA
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.90% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и SCHA
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -42.41% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -14.35% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -30.79% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -42.41% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -5.41% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.65% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и SCHA
Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 6.21%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.31% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 13.72% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.90% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.95% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.67% | -2.76% |