Сравнение VBK с CPER
VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 12.03%/yr vs 11.25%/yr for CPER. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VBK charges 0.05%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности VBK и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 12.03% против 11.25% соответственно.
VBK
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 12.03%
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам VBK и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.24% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between VBK and CPER is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between VBK and CPER shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBK vs. CPER — Ранг доходности на риск
VBK
CPER
Сравнение VBK c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBK | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.35 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 2.78 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBK и CPER
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBK | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -54.04% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -24.77% | +13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -24.77% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -34.75% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -38.42% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.34% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -25.35% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 11.95% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и CPER
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.47%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBK | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.05% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 23.31% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 34.88% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 27.03% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.09% | -1.16% |
Сравнение комиссий VBK и CPER
VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и CPER
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBK and CPER have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.05%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, VBK leads with 12.03% vs 11.25% for CPER. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VBK has performed better with a 12.03% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for CPER.
VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while CPER is Copper. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Vanguard and USCF. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 1.06% for CPER.
VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBK и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор