PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%0.21%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий VBISX и TSDLX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VBISX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.76

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

8.03

-5.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.14

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

7.19

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

29.03

-19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.76

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.45

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между VBISX и TSDLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и TSDLX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и TSDLX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-7.86%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.26%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-7.86%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.05%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.83%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и TSDLX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.40%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.30%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.24%

+0.13%