Сравнение VBISX с TLT
VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - VBISX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, VBISX returned 1.77%/yr vs -1.75%/yr for TLT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBISX показывает доходность 0.26%, а TLT немного выше – 0.27%. За последние 10 лет акции VBISX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.77% против -1.75% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 1.77%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам VBISX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 0.26% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between VBISX and TLT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.65 |
The correlation between VBISX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBISX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VBISX
TLT
Сравнение VBISX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBISX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.38 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 0.92 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBISX и TLT
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBISX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -48.35% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -7.58% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -19.18% | +17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -43.70% | +34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -48.35% | +39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -40.12% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -13.84% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.14% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.70%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBISX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.83% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 6.64% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 9.68% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 15.85% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 14.91% | -12.52% |
Сравнение комиссий VBISX и TLT
И VBISX, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и TLT
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
VBISX and TLT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to VBISX (0.70%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs TLT's -48.35%.
VBISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBISX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор