Сравнение VBISX с MSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и MSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и MSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.44% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и MSTBX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSTBX в 0.52%.
Доходность на риск
VBISX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск
VBISX
MSTBX
Сравнение VBISX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | MSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.99 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.12 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 11.64 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.07 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и MSTBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и MSTBX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MSTBX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и MSTBX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и MSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -6.31% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.42% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -6.31% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.21% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.02% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и MSTBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.78% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.46% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.51% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.35% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.09% | +0.28% |