PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.07% соответственно.

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с BSVVBISX с VBILX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VBISX и VTIP

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VBISX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.09

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.15

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

4.11

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

13.24

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.87

+0.47

Корреляция

Корреляция между VBISX и VTIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и VTIP

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и VTIP

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-6.27%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.98%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-5.50%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-6.27%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.26%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.05%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и VTIP

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.97%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.90%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.78%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.74%

-0.37%