Сравнение VBISX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или VTIP.
Основные характеристики
| VBISX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 5.94% | 6.35% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | 2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 3.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 2.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 5.40 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 26.46 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 2.88% | 2.17% |
| Макс. просадка | -8.72% | -6.27% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VTIP
С начала года, VBISX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VTIP
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBISX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VTIP
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.15% | 2.34% | 1.38% | 1.37% | 1.70% | 2.16% | 1.93% | 1.45% | 1.42% | 1.24% | 1.16% | 1.30% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VTIP
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VTIP
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.