Сравнение VBISX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.44% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и DFCFX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
VBISX
DFCFX
Сравнение VBISX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.59 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.98 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.80 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.07 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 5.56 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и DFCFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и DFCFX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и DFCFX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -4.27% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.03% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -4.27% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -4.27% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.26% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и DFCFX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.15% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.42% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.21% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 4.39% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.13% | -0.76% |