Сравнение DFCFX с AVSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и AVSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | -0.08% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.12% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.12%.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
AVSF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и AVSF
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. AVSF — Ранг доходности на риск
DFCFX
AVSF
Сравнение DFCFX c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.16 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.19 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.43 | +2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.26 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.58 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.66 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и AVSF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и AVSF
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности AVSF в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и AVSF
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и AVSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -8.85% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.42% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -8.85% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.26% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и AVSF
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.86% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.30% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.13% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.63% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.54% | +0.59% |