PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCFX с DFCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both funds - DFCFX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFCFX returned 4.06%/yr vs 4.79%/yr for DFCF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DFCFX charges 0.21%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.37%.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.77%
1 год
2.87%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.48%

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCFX и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		1.52%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.82%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%

Correlation

The correlation between DFCFX and DFCF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.36

The correlation between DFCFX and DFCF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFAWDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с MUBDFCFX с KCLIX
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с BIV

Доходность на риск

DFCFX vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.46

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.14

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.70

1.25

+2.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.08

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

6.32

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DFCF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.46

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.04

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DFCF

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFXDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-19.56%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-2.79%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-5.05%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-8.04%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.92%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DFCF

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.17%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFXDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.36%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.90%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

3.99%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

6.46%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

6.46%

-3.33%

Сравнение комиссий DFCFX и DFCF

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DFCF

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DFCF в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.93%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Часто задаваемые вопросы

DFCFX and DFCF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to DFCFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, DFCFX dropped -4.27% vs DFCF's -19.56%.

DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCFX и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор