Сравнение DFCFX с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.82% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFCF
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFCF
Сравнение DFCFX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.02 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.42 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.18 | +2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.74 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.40 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.02 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.02 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFCF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFCF
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFCF
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -19.56% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.30% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.93% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFCF
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.86% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.72% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 4.68% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.54% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.54% | -3.41% |