PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund seeks to maximize total returns from a universe of high quality, U.S. issued, dollar-denominated fixed income securities maturing in three years or less from the date of settlement. It invests at least 80% of its net assets in fixed income securities that mature within two years from the date of settlement. The fund may invest in futures contracts and options on futures contracts.

ISIN
US25434D8728
Эмитент
Dimensional
Дата выпуска
6 июн. 1996 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с DFAWDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с MUBDFCFX с KCLIXDFCFX с SNSAXDFCFX с FOSIX

Доходность

График доходности DFCFX

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DFCFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) показал доход в 1.62% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCFX составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.73%
1 год
2.76%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.83%
10 лет*
2.48%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DFCFX по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 58 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DFCFX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.31%0.31%0.26%0.31%0.31%0.10%1.62%
20250.42%0.31%-0.62%0.31%0.41%-0.72%0.42%0.31%0.46%0.31%0.31%0.35%2.28%
20240.42%0.52%0.38%0.52%0.41%0.49%0.42%0.41%0.41%0.42%0.41%0.40%5.33%
20230.42%0.00%0.77%0.32%0.21%0.42%0.42%0.42%0.42%0.52%0.42%0.47%4.92%
2022-0.71%-0.41%-1.24%-0.52%0.52%-0.67%0.31%-0.52%-0.71%-0.11%0.42%0.30%-3.28%
20210.00%0.00%-0.00%0.10%0.00%-0.10%0.10%-0.10%0.00%-0.10%-0.10%8.82%8.60%

Метрики бенчмарка

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 2.83%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 1996.

  • This fund captured 6.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.83%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
6.01%
Участие в снижении
-6.53%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DFCFX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DFCFX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DFCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFCFXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.78

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.96

1.32

+1.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.46

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

10.92

-1.06

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Two-Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.21$0.47$0.33$0.12$0.82$0.07$0.22$0.19$0.12$0.08$0.05

Дивидендный доход

2.92%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.21
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.47
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.33
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Two-Year Fixed Income Portfolio составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-4.27%нояб. 2022 г.
10mo 21d10mo 29d
1y 9moдек. 2021 г. - сент. 2023 г.
Откат 1996 года1996
-1.95%дек. 1996 г.
0s4mo 27d
4mo 27dдек. 1996 г. - май 1997 г.
Откат 2004 года2004
-1.61%июнь 2004 г.
2mo 20d11mo 3d
1y 1moмарт 2004 г. - май 2005 г.
Откат 1996 года1996
-1.38%сент. 1996 г.
15d1mo 19d
2mo 4dавг. 1996 г. - окт. 1996 г.
Откат 2024 года2024
-1.33%сент. 2024 г.
0s3mo 15d
3mo 15dсент. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

DFCFXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-56.78%

+52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-9.10%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-18.90%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-25.43%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-33.92%

+29.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.21%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-10.71%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.04%

-1.76%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DFCFX

Добавьте DFA Two-Year Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DFCFX