- ISIN
- US25434D8728
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 6 июн. 1996 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции DFCFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) показал доход в 1.52% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCFX составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 58 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFCFX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.31% | 0.00% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.31% | -0.62% | 0.31% | 0.41% | -0.72% | 0.42% | 0.31% | 0.46% | 0.31% | 0.31% | 0.35% | 2.28% |
| 2024 | 0.42% | 0.52% | 0.38% | 0.52% | 0.41% | 0.49% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 5.33% |
| 2023 | 0.42% | 0.00% | 0.77% | 0.32% | 0.21% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.52% | 0.42% | 0.47% | 4.92% |
| 2022 | -0.71% | -0.41% | -1.24% | -0.52% | 0.52% | -0.67% | 0.31% | -0.52% | -0.71% | -0.11% | 0.42% | 0.30% | -3.28% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 8.82% | 8.60% |
Метрики бенчмарка
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 2.83%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 1996.
- This fund captured 6.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.01%
- Участие в снижении
- -6.53%
Комиссия
Комиссия DFCFX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.70 | 1.41 | +2.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 13.52 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two-Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.21 | $0.47 | $0.33 | $0.12 | $0.82 | $0.07 | $0.22 | $0.19 | $0.12 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.93% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.27%нояб. 2022 г. | 10mo 21d | 10mo 29d | 1y 9moдек. 2021 г. - сент. 2023 г. |
Откат 1996 года1996 | -1.95%дек. 1996 г. | 0s | 4mo 27d | 4mo 27dдек. 1996 г. - май 1997 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.61%июнь 2004 г. | 2mo 20d | 11mo 3d | 1y 1moмарт 2004 г. - май 2005 г. |
Откат 1996 года1996 | -1.38%сент. 1996 г. | 15d | 1mo 19d | 2mo 4dавг. 1996 г. - окт. 1996 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.33%сент. 2024 г. | 0s | 3mo 15d | 3mo 15dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -56.78% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -9.10% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -18.90% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -25.43% | +21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -33.92% | +29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.72% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFCFX
Добавьте DFA Two-Year Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFCFX