График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) показал доход в 0.89% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCFX составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 58 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFCFX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.31% | 0.26% | 0.89% | |||||||||
| 2025 | 0.42% | 0.31% | -0.62% | 0.31% | 0.41% | -0.72% | 0.42% | 0.31% | 0.46% | 0.31% | 0.31% | 0.35% | 2.28% |
| 2024 | 0.42% | 0.52% | 0.38% | 0.52% | 0.41% | 0.49% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 5.33% |
| 2023 | 0.42% | 0.00% | 0.77% | 0.32% | 0.21% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.52% | 0.42% | 0.47% | 4.92% |
| 2022 | -0.71% | -0.41% | -1.24% | -0.52% | 0.52% | -0.67% | 0.31% | -0.52% | -0.71% | -0.11% | 0.42% | 0.30% | -3.28% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 8.82% | 8.60% |
Метрики бенчмарка
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.82%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 6.08% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.08%
- Участие в снижении
- -6.51%
Комиссия
Комиссия DFCFX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCFX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.90 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.39 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.21 | +2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.61 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFCFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two-Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.21 | $0.47 | $0.33 | $0.12 | $0.82 | $0.07 | $0.22 | $0.19 | $0.12 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.27% | 17 дек. 2021 г. | 222 | 3 нояб. 2022 г. | 225 | 28 сент. 2023 г. | 447 |
| -1.95% | 27 дек. 1996 г. | 1 | 27 дек. 1996 г. | 102 | 23 мая 1997 г. | 103 |
| -1.61% | 26 мар. 2004 г. | 54 | 14 июн. 2004 г. | 232 | 13 мая 2005 г. | 286 |
| -1.38% | 26 авг. 1996 г. | 11 | 10 сент. 1996 г. | 35 | 29 окт. 1996 г. | 46 |
| -1.33% | 30 сент. 2024 г. | 1 | 30 сент. 2024 г. | 71 | 13 янв. 2025 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...