PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25434D8728

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

6 июн. 1996 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFCFX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Популярные сравнения:
DFCFX с BSV DFCFX с DGEIX DFCFX с DFAW DFCFX с DFCF DFCFX с AVSF DFCFX с MUB
Популярные сравнения:
DFCFX с BSV DFCFX с DGEIX DFCFX с DFAW DFCFX с DFCF DFCFX с AVSF DFCFX с MUB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) показал доход в 1.76% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCFX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFCFX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.80%

3 года

3.61%

5 лет

1.61%

10 лет

1.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.31%0.30%0.31%0.41%1.76%
20240.42%0.52%0.37%0.52%0.41%0.49%0.42%0.41%0.40%0.42%0.41%0.40%5.32%
20230.42%-0.00%0.77%0.32%0.21%0.42%0.42%0.42%0.43%0.52%0.42%0.47%4.91%
2022-0.71%-0.41%-1.23%-0.52%0.52%-0.66%0.31%-0.52%-0.71%-0.11%0.42%0.30%-3.28%
20210.00%0.00%-0.00%0.10%0.00%-0.10%0.10%-0.10%0.00%-0.10%-0.10%-0.18%-0.38%
20200.10%0.20%-0.03%0.20%0.10%0.02%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%-0.08%0.56%
20190.30%0.10%0.39%0.20%0.40%0.19%0.20%0.20%0.18%0.10%0.20%0.16%2.66%
2018-0.10%0.00%0.11%0.00%0.30%0.07%0.10%0.30%0.00%0.20%0.20%0.58%1.78%
20170.20%0.10%0.03%0.20%0.10%0.10%0.20%0.10%0.01%0.00%-0.10%-0.03%0.92%
20160.40%0.00%0.28%0.10%-0.10%0.38%0.00%-0.10%0.05%-0.00%-0.10%-0.02%0.90%
20150.30%-0.20%0.25%0.00%0.00%0.01%-0.00%0.00%0.24%-0.00%-0.20%-0.31%0.09%
20140.10%0.00%0.02%0.10%0.00%-0.06%-0.00%0.10%-0.05%0.10%0.10%-0.31%0.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFCFX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFCFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 7.56
  • За 5 лет: 1.49
  • За 10 лет: 1.55
  • За всё время: 2.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Two-Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.47$0.33$0.13$0.00$0.07$0.22$0.19$0.12$0.08$0.07$0.04

Дивидендный доход

4.78%4.90%3.43%1.32%0.02%0.66%2.23%1.86%1.22%0.79%0.72%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.47
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.33
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.22
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.19
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.08
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.07
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.64%31 авг. 2021 г.28820 окт. 2022 г.25730 окт. 2023 г.545
-2.74%22 дек. 2003 г.11914 июн. 2004 г.38114 дек. 2005 г.500
-2.27%13 дек. 2002 г.216 дек. 2002 г.25419 дек. 2003 г.256
-1.31%16 сент. 2008 г.825 сент. 2008 г.295 нояб. 2008 г.37
-1.07%8 нояб. 2001 г.1123 нояб. 2001 г.3210 янв. 2002 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...