Сравнение DFCFX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.00% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и MUB
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. MUB — Ранг доходности на риск
DFCFX
MUB
Сравнение DFCFX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.98 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.27 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.21 | +2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.22 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.98 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.58 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и MUB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и MUB
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и MUB
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -13.68% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -3.30% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -11.88% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -13.68% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.24% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.04% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и MUB
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.56% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.07% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 4.15% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.04% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.91% | -1.78% |