Сравнение DFCFX с MUB
DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both funds - DFCFX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, DFCFX returned 2.54%/yr vs 1.83%/yr for MUB. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFCFX charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.83% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 2.54%
- Всё время*
- 2.78%
MUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.83%
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $582.91M | $451.94M | $397.26M |
Сравнение доходности по годам DFCFX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.13% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.66% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Correlation
The correlation between DFCFX and MUB is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between DFCFX and MUB shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCFX vs. MUB — Ранг доходности на риск
DFCFX
MUB
Сравнение DFCFX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCFX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.28 | 1.33 | +3.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.17 | 1.76 | +17.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.80 | 5.61 | +109.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и MUB
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -13.68% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -2.79% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -4.78% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -11.62% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -13.68% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.22% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.87% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и MUB
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.33%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCFX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.99% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 2.43% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 2.95% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.09% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.91% | -1.77% |
Сравнение комиссий DFCFX и MUB
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и MUB
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MUB в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 3.85% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFCFX and MUB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.99%) compared to DFCFX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DFCFX dropped -4.27% vs MUB's -13.68%.
DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCFX и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор