PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и MUB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.00% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий DFCFX и MUB

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.98

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.27

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.21

+2.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.33

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.22

+1.33

DFCFX vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.98

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.58

+0.77

Корреляция

Корреляция между DFCFX и MUB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и MUB

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MUB в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и MUB

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и MUB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-13.68%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-3.30%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-11.88%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-13.68%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.24%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и MUB

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.56%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

2.07%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

4.15%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.04%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.91%

-1.78%