Сравнение DFCFX с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.82% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.15%.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFSD
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFSD — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFSD
Сравнение DFCFX c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.07 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.43 | +2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.25 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.32 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFSD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFSD
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFSD
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -8.45% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.47% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.13% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.36% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFSD
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.94% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.33% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.26% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.80% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.80% | +0.33% |