Сравнение DFCFX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.39% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DGEIX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DGEIX
Сравнение DFCFX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.33 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.92 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.29 | +2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.84 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.72 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.33 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.48 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DGEIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DGEIX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DGEIX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -59.77% | +55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.05% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -25.20% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -37.00% | +32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.38% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.05% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.54% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.52% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 9.23% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 16.60% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.65% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 16.86% | -13.73% |