Сравнение DFCFX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.97% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и BSV
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. BSV — Ранг доходности на риск
DFCFX
BSV
Сравнение DFCFX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.04 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.25 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.40 | +2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.23 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 12.23 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.86 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и BSV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и BSV
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и BSV
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -8.54% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.29% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -8.54% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -8.54% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.98% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и BSV
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.78% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.19% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.00% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.71% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.37% | +0.76% |