Сравнение DFCFX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
DFCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCFX или BSV.
Основные характеристики
| DFCFX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 5.36% | 3.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | -0.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | 1.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.03% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 7.59 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 0.69% | 2.85% |
| Макс. просадка | -4.64% | -8.54% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и BSV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и BSV
С начала года, DFCFX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и BSV
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCFX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и BSV
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности BSV в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 3.84% | 3.43% | 1.32% | 0.02% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.72% | 0.39% | 0.37% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.83% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и BSV
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.64%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и BSV
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.