PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VBIRX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.68% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Сравнение комиссий VBIRX и VFIRX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.63

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.78

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.85

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.16

-0.19

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VFIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VFIRX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VFIRX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-6.73%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.40%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-6.73%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-6.73%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.71%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.40%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VFIRX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.66%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.42%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.25%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.65%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.11%

+0.28%