Сравнение VBIRX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VBIRX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.62% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и VBMPX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIRX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VBIRX
VBMPX
Сравнение VBIRX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.34 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.67 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 4.72 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и VBMPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и VBMPX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и VBMPX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -18.90% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.73% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -18.12% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -18.90% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.93% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.54% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.97% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.55% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.59% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.36% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.99% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.97% | -2.58% |