Сравнение VBIRX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.85% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.54% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и FCNVX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIRX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VBIRX
FCNVX
Сравнение VBIRX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 3.35 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 15.77 | -13.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 6.80 | -5.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 21.28 | -18.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 84.05 | -75.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 3.35 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.73 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 2.46 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.19 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и FCNVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и FCNVX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FCNVX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и FCNVX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -2.19% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.20% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -0.59% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -2.19% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.05% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и FCNVX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.35% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.80% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.27% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.28% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.03% | +1.36% |