Сравнение VBIRX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 3.05% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и DODIX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VBIRX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VBIRX
DODIX
Сравнение VBIRX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.67 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.88 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.55 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и DODIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и DODIX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и DODIX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -16.89% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.94% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -16.89% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -16.89% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.09% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.50% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.99% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.82% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.80% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.60% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.52% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.42% | -2.03% |