Сравнение VBIPX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.67% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VUSFX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VBIPX
VUSFX
Сравнение VBIPX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 6.66 | -5.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 11.92 | -9.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.66 | -2.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 12.88 | -10.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 74.29 | -64.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 6.66 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 4.21 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 3.93 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 3.94 | -3.15 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VUSFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VUSFX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VUSFX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -1.71% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.35% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -1.71% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -1.71% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.05% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.15% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.06% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VUSFX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.28% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.43% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.67% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.81% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 0.68% | +1.71% |