Сравнение VBIPX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 1.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и SGOV
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VBIPX
SGOV
Сравнение VBIPX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 20.61 | -19.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 283.87 | -281.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 201.33 | -200.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 411.31 | -408.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 4,618.08 | -4,608.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 20.61 | -19.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 14.12 | -13.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 12.34 | -11.56 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и SGOV
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и SGOV
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -0.03% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.01% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -0.03% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и SGOV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.06% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.13% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.20% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.24% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 0.24% | +2.15% |