PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOV с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOV с SWVXX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SWVXX.

Корреляция

Корреляция между SGOV и SWVXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
13.42%
SGOV
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.34

SWVXX:

3.56

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

SWVXX:

1.30%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.03%.

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.00%

1 год

4.64%

5 лет

2.56%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.04
SWVXX: 3.56
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 482.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 482.26
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 483.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 483.26
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 493.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 493.92
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7840.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,840.79

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.34, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.04
3.56
SGOV
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SGOV и SWVXX

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SGOV
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и SWVXX

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.33%
SGOV
SWVXX