PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOV с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOV с SWVXX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SWVXX.

Корреляция

Корреляция между SGOV и SWVXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.47%
2.25%
SGOV
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

22.29

SWVXX:

3.40

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

SWVXX:

1.32%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

SGOV

С начала года

0.17%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWVXX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.25%

1 год

4.46%

5 лет

2.33%

10 лет

1.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.0021.903.40
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 502.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00502.15
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 503.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00503.15
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 514.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00514.93
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 8174.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008,174.34
SGOV
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 22.29, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.90
3.40
SGOV
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SGOV и SWVXX

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember202500
SGOV
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и SWVXX

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.05%
0.37%
SGOV
SWVXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab