Сравнение SGOV с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SWVXX.
Основные характеристики
| SGOV | SWVXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 5.44% | 4.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 2.54% |
| Коэф-т Шарпа | 22.56 | 3.19 |
| Дневная вол-ть | 0.24% | 1.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGOV и SWVXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SWVXX
С начала года, SGOV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOV c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SWVXX
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SWVXX
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.