Сравнение SGOV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SGOV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.24% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.24%.
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и SCHO
SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SGOV
SCHO
Сравнение SGOV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 2.49 | +18.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 284.11 | 4.00 | +280.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.50 | 1.51 | +199.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 408.95 | 4.44 | +404.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,591.55 | 17.55 | +4,574.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 2.49 | +18.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.11 | 0.91 | +13.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.33 | 1.00 | +11.34 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и SCHO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SCHO
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.99% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.00% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SCHO
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -5.69% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.86% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -5.69% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SCHO
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.52% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.87% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.52% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.97% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.55% | -1.31% |