PortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOV и SCHO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
5.77%
SGOV
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.34

SCHO:

3.47

Коэф-т Сортино

SGOV:

485.27

SCHO:

5.78

Коэф-т Омега

SGOV:

486.27

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

SGOV:

497.07

SCHO:

6.27

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,890.81

SCHO:

18.61

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

SCHO:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.25%.


SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHO

С начала года

2.25%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.39%

1 год

6.02%

5 лет

1.15%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOV и SCHO

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.34
SCHO: 3.47
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 485.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 485.27
SCHO: 5.78
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 486.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 486.27
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 497.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 497.07
SCHO: 6.27
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7890.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,890.81
SCHO: 18.61

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.34, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.34
3.47
SGOV
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и SCHO

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SCHO в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.22%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и SCHO

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.16%
SGOV
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и SCHO

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.71%
SGOV
SCHO