Сравнение SGOV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SGOV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SCHO.
Основные характеристики
| SGOV | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 0.57% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 2.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 0.06% |
| Коэф-т Шарпа | 22.56 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 0.24% | 1.95% |
| Макс. просадка | -0.03% | -5.69% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между SGOV и SCHO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SCHO
С начала года, SGOV показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и SCHO
SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SCHO
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SCHO в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.17% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.13% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SCHO
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SCHO
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.07%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.