PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGOV и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOV и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.86%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.24%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.24%.


SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.40%
10 лет*

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий SGOV и SCHO

SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGOV vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGOVSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.61

2.49

+18.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

284.11

4.00

+280.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

201.50

1.51

+199.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

408.95

4.44

+404.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,591.55

17.55

+4,574.00

SGOV vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.61, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGOVSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61

2.49

+18.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.11

0.91

+13.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.33

1.00

+11.34

Корреляция

Корреляция между SGOV и SCHO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и SCHO

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.99%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.00%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и SCHO

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


SGOVSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-5.69%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.86%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-5.69%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.61%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и SCHO

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGOVSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.52%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.87%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

1.52%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

1.97%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

1.55%

-1.31%