PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOV с SPAXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOV с SPAXX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX).

SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или SPAXX.

Корреляция

Корреляция между SGOV и SPAXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
12.16%
SGOV
SPAXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.34

SPAXX:

3.22

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

SPAXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

SPAXX:

1.34%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

SPAXX:

0.00%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

SPAXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.65%.

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPAXX

С начала года

0.65%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.76%

1 год

4.32%

5 лет

2.31%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOV и SPAXX

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и SPAXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 20.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 20.93
SPAXX: 3.22
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 477.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 477.27
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 478.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 478.27
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 488.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 488.68
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7757.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,757.60

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.34, что выше коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.93
3.22
SGOV
SPAXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и SPAXX

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPAXX в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.56%4.81%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и SPAXX

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SPAXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SGOV
SPAXX

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и SPAXX

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0
SGOV
SPAXX