PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIPX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIPX с PTTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIPX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.56%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.28% соответственно.

VBIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.78%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.88%

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с TIPVBIPX с VCSHVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий VBIPX и PTTRX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBIPX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIPXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.92

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.30

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.52

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

4.45

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIPX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIPXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между VBIPX и PTTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и PTTRX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.62%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и PTTRX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIPXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-19.28%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-3.67%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-19.28%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-19.28%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.67%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.19%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.26%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIPXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.04%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

3.00%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

5.12%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.20%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

5.19%

-2.80%