Сравнение PTTRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
PTTRX управляется PIMCO. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или VTHRX.
Основные характеристики
| PTTRX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 11.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 21.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.38% | 7.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 15.03 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 8.63% |
| Макс. просадка | -90.27% | -49.57% |
| Текущая просадка | -42.27% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VTHRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VTHRX
С начала года, PTTRX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 0.96% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VTHRX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VTHRX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.41% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VTHRX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VTHRX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.