PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с VTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

PTTRX управляется PIMCO. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.19% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VWETX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Сравнение комиссий PTTRX и VTHRX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

PTTRX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXVTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.09

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.05

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

8.88

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.47

+0.67

Корреляция

Корреляция между PTTRX и VTHRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VTHRX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VTHRX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VTHRX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-49.57%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-7.25%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-22.75%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-24.86%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.88%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.23%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.67%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VTHRX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.07%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

6.19%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

10.19%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

10.33%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

11.24%

-6.05%