PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с VTHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.27%/yr vs 8.86%/yr for VTHRX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.86% соответственно.

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%

VTHRX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.69%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		7.47%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between PTTRX and VTHRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.00

Over the past year, PTTRX and VTHRX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VWETX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

PTTRX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.37

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.38

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.92

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

12.78

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.50

+0.64

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VTHRX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-49.57%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-6.56%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-9.64%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-22.75%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-24.86%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.55%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.18%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.49%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VTHRX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.65%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

6.54%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

8.09%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

10.37%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

11.26%

-6.03%

Сравнение комиссий PTTRX и VTHRX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VTHRX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VTHRX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.75%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and VTHRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (2.65%) compared to PTTRX (1.78%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор