Сравнение PTTRX с PDIIX
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) are both mutual funds - PTTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while PDIIX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.14%/yr vs 3.98%/yr for PDIIX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTTRX charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for PDIIX.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и PDIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PDIIX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PDIIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.98% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.14%
- Всё время*
- 5.55%
PDIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 3.98%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PTTRX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.44% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 1.72% | 10.42% | 6.35% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Correlation
The correlation between PTTRX and PDIIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2003 г. | 0.68 |
The correlation between PTTRX and PDIIX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTRX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
PTTRX
PDIIX
Сравнение PTTRX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTTRX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.73 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 6.70 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и PDIIX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PDIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTRX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -21.96% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.55% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -3.94% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -20.50% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -20.50% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.48% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.80% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.91% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и PDIIX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTRX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.12% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 3.31% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 3.86% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.03% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.89% | +0.35% |
Сравнение комиссий PTTRX и PDIIX
PTTRX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и PDIIX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PDIIX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.64% | 5.42% | 5.18% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.67% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PTTRX and PDIIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTTRX has higher volatility (1.37%) compared to PDIIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs PDIIX's -21.96%.
PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTRX и PDIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор