Сравнение PTTRX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
PTTRX управляется PIMCO. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PDIIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.38% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и PDIIX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
PTTRX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
PTTRX
PDIIX
Сравнение PTTRX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.71 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 8.55 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и PDIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и PDIIX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PDIIX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и PDIIX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -21.96% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.55% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -20.50% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -20.50% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.96% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.83% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и PDIIX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.79% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 3.98% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.93% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.86% | +0.33% |