PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTTRX с PDIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с PDIIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

PTTRX управляется PIMCO. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или PDIIX.

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PDIIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTTRX:

0.92

PDIIX:

1.76

Коэф-т Сортино

PTTRX:

1.39

PDIIX:

2.56

Коэф-т Омега

PTTRX:

1.17

PDIIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PTTRX:

0.24

PDIIX:

1.25

Коэф-т Мартина

PTTRX:

2.69

PDIIX:

6.82

Индекс Язвы

PTTRX:

1.98%

PDIIX:

1.02%

Дневная вол-ть

PTTRX:

5.73%

PDIIX:

4.04%

Макс. просадка

PTTRX:

-90.27%

PDIIX:

-22.29%

Текущая просадка

PTTRX:

-17.58%

PDIIX:

-1.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTTRX показывает доходность 1.49%, а PDIIX немного ниже – 1.48%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PDIIX по среднегодовой доходности: 1.12% против 3.60% соответственно.

PTTRX

С начала года

1.49%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.22%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.12%

PDIIX

С начала года

1.48%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.07%

5 лет

2.99%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTTRX и PDIIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTTRX и PDIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTTRX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PDIIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PDIIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PDIIX в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.30%4.62%4.14%4.39%2.33%6.10%3.88%3.12%2.63%3.04%6.64%4.97%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		4.95%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PDIIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PDIIX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PDIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PDIIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...