PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с PDIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) are both mutual funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PDIIX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.31%/yr vs 4.34%/yr for PDIIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for PDIIX.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PDIIX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PDIIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 4.34% соответственно.

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.31%

PDIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		1.54%10.42%6.35%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Correlation

The correlation between PTTRX and PDIIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2003 г.

0.68

The correlation between PTTRX and PDIIX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с VTHRXPTTRX с VWETX
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BILPDIIX с BLV

Доходность на риск

PTTRX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXPDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.38

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.75

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.58

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

10.53

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PDIIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.22

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PDIIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-21.96%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.55%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-4.27%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-20.50%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-20.50%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.06%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.82%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.87%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PDIIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.49%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

3.17%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.85%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.00%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.89%

+0.34%

Сравнение комиссий PTTRX и PDIIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PDIIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PDIIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and PDIIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.81%) compared to PDIIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs PDIIX's -21.96%.

PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и PDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор