Сравнение PTTRX с DBLTX
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.27%/yr vs 1.77%/yr for DBLTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for DBLTX.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и DBLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.77% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.27%
DBLTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам PTTRX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.30% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.10% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PTTRX and DBLTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between PTTRX and DBLTX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTRX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
PTTRX
DBLTX
Сравнение PTTRX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.68 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 5.09 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и DBLTX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и DBLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTRX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -16.49% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.17% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -6.59% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -16.49% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -16.49% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.11% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.38% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.04% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и DBLTX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTRX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.34% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.77% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 3.86% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.60% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.40% | +0.83% |
Сравнение комиссий PTTRX и DBLTX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и DBLTX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности DBLTX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.89% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.56% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PTTRX and DBLTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to DBLTX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs DBLTX's -16.49%.
PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTRX и DBLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор