PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTTRX с DBLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.77% соответственно.


PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%

DBLTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.57%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и DBLTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
-0.10%8.05%3.08%5.34%-12.56%0.24%4.13%5.81%1.76%3.80%

Correlation

The correlation between PTTRX and DBLTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.82

The correlation between PTTRX and DBLTX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Total Return Fund Institutional Class

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

PTTRX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DBLTX
Ранг доходности на риск DBLTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTTRXDBLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

5.09

+0.88

PTTRX vs. DBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTTRXDBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.91

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и DBLTX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и DBLTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTTRXDBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-16.49%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.17%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.59%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-16.49%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-16.49%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.11%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.38%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и DBLTX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTTRXDBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.34%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

2.77%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

3.86%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.60%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.40%

+0.83%

Сравнение комиссий PTTRX и DBLTX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и DBLTX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности DBLTX в 4.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.89%4.86%5.03%4.35%3.86%3.12%3.39%3.66%3.74%3.65%3.72%4.11%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы


PTTRX and DBLTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to DBLTX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs DBLTX's -16.49%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и DBLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор