Сравнение PTTRX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
PTTRX управляется PIMCO. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.80% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и DBLTX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
PTTRX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
PTTRX
DBLTX
Сравнение PTTRX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.51 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.43 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и DBLTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и DBLTX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и DBLTX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -16.49% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.88% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -16.49% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -16.49% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.54% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.38% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и DBLTX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.70% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.64% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 4.23% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.56% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.38% | +0.81% |