PortfoliosLab logo
Сравнение PTTRX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PRRIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.82%
181.71%
PTTRX
PRRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTTRX:

1.37

PRRIX:

1.48

Коэф-т Сортино

PTTRX:

2.03

PRRIX:

2.14

Коэф-т Омега

PTTRX:

1.25

PRRIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

PTTRX:

0.17

PRRIX:

0.70

Коэф-т Мартина

PTTRX:

4.08

PRRIX:

4.68

Индекс Язвы

PTTRX:

1.94%

PRRIX:

1.64%

Дневная вол-ть

PTTRX:

5.75%

PRRIX:

5.18%

Макс. просадка

PTTRX:

-90.27%

PRRIX:

-19.32%

Текущая просадка

PTTRX:

-40.46%

PRRIX:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 2.42% соответственно.


PTTRX

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.29%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.13%

PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.82%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTTRX и PRRIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.


График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTTRX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTTRX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PTTRX: 1.37
PRRIX: 1.48
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTTRX: 2.03
PRRIX: 2.14
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PTTRX: 1.25
PRRIX: 1.28
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PTTRX: 0.53
PRRIX: 0.70
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PTTRX: 4.08
PRRIX: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.48
PTTRX
PRRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PRRIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности PRRIX в 3.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.63%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.54%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PRRIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PRRIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.56%
-3.59%
PTTRX
PRRIX

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PRRIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеют волатильность 2.77% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.77%
2.86%
PTTRX
PRRIX