PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTTRX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PRRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.64%
183.42%
PTTRX
PRRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTTRX:

1.35

PRRIX:

1.50

Коэф-т Сортино

PTTRX:

2.01

PRRIX:

2.23

Коэф-т Омега

PTTRX:

1.24

PRRIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

PTTRX:

0.16

PRRIX:

0.65

Коэф-т Мартина

PTTRX:

3.86

PRRIX:

4.50

Индекс Язвы

PTTRX:

1.92%

PRRIX:

1.57%

Дневная вол-ть

PTTRX:

5.51%

PRRIX:

4.70%

Макс. просадка

PTTRX:

-90.27%

PRRIX:

-19.32%

Текущая просадка

PTTRX:

-39.74%

PRRIX:

-2.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTTRX показывает доходность 3.93%, а PRRIX немного выше – 4.07%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.41% соответственно.


PTTRX

С начала года

3.93%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.16%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.15%

PRRIX

С начала года

4.07%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.74%

5 лет

2.25%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTTRX и PRRIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.


PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTTRX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTTRX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PTTRX: 1.35
PRRIX: 1.50
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PTTRX: 2.01
PRRIX: 2.23
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PTTRX: 1.24
PRRIX: 1.28
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PTTRX: 0.50
PRRIX: 0.65
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PTTRX: 3.86
PRRIX: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.50
PTTRX
PRRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PRRIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PRRIX в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.16%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
2.88%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PRRIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PRRIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.44%
-2.97%
PTTRX
PRRIX

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PRRIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеют волатильность 1.50% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50%
1.47%
PTTRX
PRRIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab