PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTTRX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.54% соответственно.


PTTRX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.44%
1 год
3.99%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.14%
Всё время*
5.55%

PRRIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-0.18%
С начала года
-0.01%
1 год
1.63%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.54%
Всё время*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PTTRX и PRRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
0.44%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
-0.01%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Correlation

The correlation between PTTRX and PRRIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г.

0.74

The correlation between PTTRX and PRRIX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Total Return Fund Institutional Class

PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PTTRX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PTTRX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PTTRXPRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.62

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

1.79

+1.07

PTTRX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PRRIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PRRIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTTRXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-19.25%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.66%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-4.07%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-15.76%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-15.76%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.65%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.16%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.91%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PRRIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с PIMCO Real Return Fund (PRRIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTTRXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.84%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.14%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

3.89%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.26%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

5.63%

-0.39%

Сравнение комиссий PTTRX и PRRIX

PTTRX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PRRIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности PRRIX в 4.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
4.46%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.67%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы


PTTRX and PRRIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.37%) compared to PRRIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs PRRIX's -19.25%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и PRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор