PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

PTTRX управляется PIMCO. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.61% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRXPTTRX с VWETX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMXVBTIX с SPY

Сравнение комиссий PTTRX и VBTIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PTTRX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.67

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

4.72

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.95

+0.20

Корреляция

Корреляция между PTTRX и VBTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VBTIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VBTIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-18.90%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.73%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-18.13%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-18.90%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.94%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.32%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VBTIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.55%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.58%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.36%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.99%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.97%

+0.22%