Сравнение PTTRX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
PTTRX управляется PIMCO. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTTRX или VBTIX.
Основные характеристики
| PTTRX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | -2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.38% | -0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 5.80% |
| Макс. просадка | -90.27% | -19.01% |
| Текущая просадка | -42.27% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VBTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VBTIX
С начала года, PTTRX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VBTIX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTTRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VBTIX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VBTIX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.41% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VBTIX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VBTIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.