PortfoliosLab logo
Сравнение PTTRX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTTRX и VBTIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.73%
224.30%
PTTRX
VBTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTTRX:

1.45

VBTIX:

1.41

Коэф-т Сортино

PTTRX:

2.16

VBTIX:

2.11

Коэф-т Омега

PTTRX:

1.26

VBTIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PTTRX:

0.36

VBTIX:

0.55

Коэф-т Мартина

PTTRX:

4.27

VBTIX:

3.62

Индекс Язвы

PTTRX:

1.94%

VBTIX:

2.07%

Дневная вол-ть

PTTRX:

5.71%

VBTIX:

5.33%

Макс. просадка

PTTRX:

-90.27%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

PTTRX:

-16.61%

VBTIX:

-6.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTTRX показывает доходность 2.68%, а VBTIX немного ниже – 2.67%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.47% соответственно.


PTTRX

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.59%

1 год

8.29%

5 лет

0.06%

10 лет

1.91%

VBTIX

С начала года

2.67%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.60%

5 лет

-0.82%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTTRX и VBTIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.


График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTTRX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTTRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PTTRX: 1.45
VBTIX: 1.41
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTTRX: 2.16
VBTIX: 2.11
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PTTRX: 1.26
VBTIX: 1.25
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PTTRX: 0.69
VBTIX: 0.55
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PTTRX: 4.27
VBTIX: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.41
PTTRX
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VBTIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VBTIX в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.64%4.62%4.14%4.39%2.33%6.10%3.88%3.12%2.63%3.04%6.64%4.97%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.71%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VBTIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-6.88%
PTTRX
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VBTIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
2.08%
PTTRX
VBTIX