PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTTRX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTTRX и VBTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
181.88%
215.49%
PTTRX
VBTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTTRX:

0.47

VBTIX:

0.30

Коэф-т Сортино

PTTRX:

0.70

VBTIX:

0.46

Коэф-т Омега

PTTRX:

1.08

VBTIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PTTRX:

0.06

VBTIX:

0.12

Коэф-т Мартина

PTTRX:

1.49

VBTIX:

0.86

Индекс Язвы

PTTRX:

1.77%

VBTIX:

1.92%

Дневная вол-ть

PTTRX:

5.59%

VBTIX:

5.48%

Макс. просадка

PTTRX:

-90.27%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

PTTRX:

-42.46%

VBTIX:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.35% соответственно.


PTTRX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.35%

1 год

2.63%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.03%

VBTIX

С начала года

1.15%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.43%

1 год

1.76%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTTRX и VBTIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.


PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTTRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.470.30
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.700.46
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.05
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.180.12
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.490.86
PTTRX
VBTIX

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.30
PTTRX
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VBTIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VBTIX в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.52%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%2.50%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.65%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VBTIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.45%
-9.40%
PTTRX
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VBTIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79%
1.67%
PTTRX
VBTIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab