Сравнение VBINX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.28% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и TPDAX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VBINX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VBINX
TPDAX
Сравнение VBINX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.18 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.82 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.59 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 13.57 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.18 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и TPDAX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и TPDAX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -22.29% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.58% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -17.58% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -22.29% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.97% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.94% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и TPDAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.40% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 9.86% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 12.29% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.14% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.87% | +1.34% |