PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с RNEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%6.49%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью -1.14%.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX

Сравнение комиссий VBINX и RNEM

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXRNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.55

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.95

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.91

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

2.36

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.55

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.23

+0.53

Корреляция

Корреляция между VBINX и RNEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и RNEM

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности RNEM в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и RNEM

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и RNEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-38.38%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.71%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-21.41%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.11%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.38%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.13%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и RNEM

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.41%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

9.48%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

17.04%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.39%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

17.28%

-6.07%