PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNEM с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с VGTSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNEM или VGTSX.

Корреляция

Корреляция между RNEM и VGTSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.40

VGTSX:

0.68

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.83

VGTSX:

1.09

Коэф-т Омега

RNEM:

1.11

VGTSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.58

VGTSX:

0.86

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.36

VGTSX:

2.66

Индекс Язвы

RNEM:

5.63%

VGTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.29%

VGTSX:

15.55%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

RNEM:

-0.33%

VGTSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 12.71%.

RNEM

С начала года

11.81%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

10.60%

1 год

5.95%

5 лет

11.25%

10 лет

N/A

VGTSX

С начала года

12.71%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

12.12%

1 год

10.04%

5 лет

10.96%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNEM и VGTSX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и VGTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VGTSX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VGTSX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		3.08%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.85%3.26%3.15%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%3.32%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VGTSX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VGTSX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...