PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и VGTSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.49%
52.73%
RNEM
VGTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.36

VGTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.66

VGTSX:

1.04

Коэф-т Омега

RNEM:

1.09

VGTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.44

VGTSX:

0.81

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.04

VGTSX:

2.53

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

VGTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

VGTSX:

15.59%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

RNEM:

-4.04%

VGTSX:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 7.58%.


RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.05%

1 год

4.88%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

VGTSX

С начала года

7.58%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.49%

1 год

10.21%

5 лет

10.51%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и VGTSX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGTSX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и VGTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.33
VGTSX: 0.69
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.61
VGTSX: 1.04
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RNEM: 1.08
VGTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.40
VGTSX: 0.81
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 0.94
VGTSX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.69
RNEM
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VGTSX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VGTSX в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.99%3.26%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VGTSX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-1.42%
RNEM
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VGTSX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
9.80%
RNEM
VGTSX