PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 1.72%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VFIAXRNEM с VOO
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий RNEM и VGTSX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

RNEM vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.75

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.31

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.34

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.18

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.75

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между RNEM и VGTSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VGTSX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VGTSX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-61.48%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.29%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-29.61%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.81%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-14.04%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.88%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VGTSX

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.46%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.82%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.70%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.83%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.85%

+1.43%