PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RNEM is passively managed, while EMOP is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и EMOP

2026 (YTD)2025
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%4.03%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between RNEM and EMOP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов RNEM и EMOP

Секторы
RNEM
EMOP

Финансовые услуги

34.7%
24.0%

Сырьевые материалы

13.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
12.3%

Энергетика

7.6%
2.6%

Технологии

6.0%
30.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.4%

Здравоохранение

4.6%
1.6%

Промышленность

4.1%
8.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

0.8%
2.3%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
EMOP
24.0%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
EMOP
7.0%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
EMOP
12.3%

Энергетика

RNEM
7.6%
EMOP
2.6%

Технологии

RNEM
6.0%
EMOP
30.3%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
EMOP
1.6%

Промышленность

RNEM
4.1%
EMOP
8.1%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
EMOP
2.8%

Недвижимость

RNEM
0.8%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGCEMOP с DGRE

Доходность на риск

RNEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.93

-2.71

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EMOP

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-12.88%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-0.72%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.90%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

19.85%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

19.85%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.85%

-2.63%

Сравнение комиссий RNEM и EMOP

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EMOP

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and EMOP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор