PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с SCHE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 5.89%/yr vs 6.55%/yr for SCHE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 12.17%.

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

Сравнение доходности по годам RNEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%15.64%

Correlation

The correlation between RNEM and SCHE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between RNEM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNEM и SCHE

Секторы
RNEM
SCHE

Финансовые услуги

36.0%
21.1%

Сырьевые материалы

13.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
7.1%

Энергетика

6.5%
4.2%

Технологии

6.5%
33.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.3%

Здравоохранение

4.5%
3.4%

Промышленность

4.1%
6.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Финансовые услуги

RNEM
36.0%
SCHE
21.1%

Сырьевые материалы

RNEM
13.8%
SCHE
7.0%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.0%
SCHE
8.9%

Коммуникационные услуги

RNEM
8.5%
SCHE
7.1%

Энергетика

RNEM
6.5%
SCHE
4.2%

Технологии

RNEM
6.5%
SCHE
33.8%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
SCHE
3.3%

Здравоохранение

RNEM
4.5%
SCHE
3.4%

Промышленность

RNEM
4.1%
SCHE
6.8%

Коммунальные услуги

RNEM
3.4%
SCHE
2.8%

Недвижимость

RNEM
0.8%
SCHE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINXRNEM с EMOP
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

RNEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RNEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNEMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.28

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.81

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.04

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

6.76

-4.61

RNEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNEM и SCHE

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-36.20%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.29%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-17.08%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-31.38%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.36%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.50%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.41%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и SCHE

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 2.86%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.29%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

15.52%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

18.04%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.89%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.45%

-2.32%

Сравнение комиссий RNEM и SCHE

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и SCHE

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SCHE в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and SCHE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.29%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, SCHE leads with 6.55% vs 5.89% for RNEM. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHE has performed better with a 6.55% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.28% for RNEM.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор