PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и SCHE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.14%
39.53%
RNEM
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.45

SCHE:

0.73

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.78

SCHE:

1.15

Коэф-т Омега

RNEM:

1.10

SCHE:

1.15

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.55

SCHE:

0.68

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.28

SCHE:

2.34

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

SCHE:

5.86%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

SCHE:

18.74%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

RNEM:

-3.56%

SCHE:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.34%.


RNEM

С начала года

6.71%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

0.91%

1 год

6.31%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

SCHE

С начала года

3.34%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.30%

1 год

12.43%

5 лет

8.19%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и SCHE

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.39
SCHE: 0.73
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.71
SCHE: 1.15
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNEM: 1.09
SCHE: 1.15
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.48
SCHE: 0.68
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 1.13
SCHE: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.73
RNEM
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и SCHE

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCHE в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.23%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.94%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и SCHE

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.56%
-10.07%
RNEM
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и SCHE

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 11.64% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
11.15%
RNEM
SCHE