PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.14%
119.27%
RNEM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.45

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.78

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

RNEM:

1.10

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.55

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.28

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RNEM:

-3.56%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


RNEM

С начала года

6.71%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

0.91%

1 год

6.31%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и SCHD

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.39
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.71
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RNEM: 1.09
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.48
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 1.13
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.23
RNEM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и SCHD

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.23%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и SCHD

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.56%
-11.33%
RNEM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и SCHD

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.64% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
11.25%
RNEM
SCHD