PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNEM с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с SFENX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while SFENX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 5.89%/yr vs 10.54%/yr for SFENX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 15.61%.

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%

SFENX

1 день
0.61%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.37%
С начала года
15.61%
1 год
28.52%
3 года*
20.18%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.86%
Всё время*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

SFENX

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RNEM и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		15.61%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%14.73%

Correlation

The correlation between RNEM and SFENX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.72

The correlation between RNEM and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINXRNEM с EMOP
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

RNEM vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RNEM c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNEMSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.04

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.75

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.08

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.17

-7.02

RNEM vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNEM и SFENX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-47.19%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.45%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-16.51%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-29.26%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.43%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.80%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.17%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и SFENX

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 2.86%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.93%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.75%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.30%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.56%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.79%

+0.34%

Сравнение комиссий RNEM и SFENX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и SFENX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SFENX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.40%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and SFENX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (3.93%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор