PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с SFENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и SFENX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.49%
53.04%
RNEM
SFENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.36

SFENX:

0.75

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.66

SFENX:

1.15

Коэф-т Омега

RNEM:

1.09

SFENX:

1.15

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.44

SFENX:

0.82

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.04

SFENX:

2.19

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

SFENX:

6.15%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

SFENX:

17.87%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

SFENX:

-60.58%

Текущая просадка

RNEM:

-4.04%

SFENX:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 3.29%.


RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.05%

1 год

4.88%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

SFENX

С начала года

3.29%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-1.67%

1 год

11.05%

5 лет

11.52%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и SFENX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и SFENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.33
SFENX: 0.75
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.61
SFENX: 1.15
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNEM: 1.08
SFENX: 1.15
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.40
SFENX: 0.82
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 0.94
SFENX: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.75
RNEM
SFENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и SFENX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SFENX в 4.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.53%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и SFENX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки SFENX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и SFENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-7.04%
RNEM
SFENX

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и SFENX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
9.67%
RNEM
SFENX