PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и EEM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.49%
24.61%
RNEM
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.36

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.66

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

RNEM:

1.09

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.44

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.04

EEM:

1.64

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

RNEM:

-4.04%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 3.90%.


RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.05%

1 год

4.88%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-2.08%

1 год

8.06%

5 лет

5.96%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и EEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.33
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.61
EEM: 0.87
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RNEM: 1.08
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.40
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 0.94
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.52
RNEM
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-17.74%
RNEM
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 11.64% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
11.35%
RNEM
EEM