PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

RNEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAXRNEM с VOO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий RNEM и EEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

RNEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.67

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.26

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.52

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.62

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между RNEM и EEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-66.43%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.52%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-37.82%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-9.60%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-16.12%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.55%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.51%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

15.13%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

20.24%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.43%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.32%

-3.04%