Сравнение VBINX с FKINX
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) and FKINX (Franklin Income Fund Class A1) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VBINX returned 9.91%/yr vs 7.44%/yr for FKINX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.62%/yr for FKINX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FKINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.44% соответственно.
VBINX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.91%
FKINX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам VBINX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 6.75% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 4.75% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Correlation
The correlation between VBINX and FKINX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г. | 0.66 |
The correlation between VBINX and FKINX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
VBINX
FKINX
Сравнение VBINX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 4.20 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 17.06 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FKINX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FKINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -43.18% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -3.43% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -7.42% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -13.20% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -23.91% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.39% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.71% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.84% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FKINX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.20% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.80% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 5.42% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 7.91% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 9.27% | +1.96% |
Сравнение комиссий VBINX и FKINX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FKINX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности FKINX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.55% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.14% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VBINX and FKINX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBINX has higher volatility (2.31%) compared to FKINX (1.20%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs FKINX's -43.18%.
FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и FKINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор