Сравнение VBINX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.65% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FKINX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
VBINX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
VBINX
FKINX
Сравнение VBINX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.34 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.94 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 9.23 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и FKINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FKINX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FKINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FKINX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -43.18% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.72% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -13.20% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -23.91% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.88% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.73% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.41% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FKINX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.19% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 4.17% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 7.87% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 7.95% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.31% | +1.90% |