Сравнение VBINX с AABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и AABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и AABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | -0.16% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у AABTX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции AABTX по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.32% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
AABTX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и AABTX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AABTX в 0.33%.
Доходность на риск
VBINX vs. AABTX — Ранг доходности на риск
VBINX
AABTX
Сравнение VBINX c AABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | AABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.19 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.20 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 8.77 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и AABTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и AABTX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AABTX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.58% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и AABTX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки AABTX в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и AABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -42.44% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -4.78% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -16.21% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -16.58% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.53% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.79% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.20% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и AABTX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.49% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 3.88% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 6.46% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 6.92% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 7.25% | +3.96% |