PortfoliosLab logo
Сравнение AABTX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AABTX и TRRHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AABTX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
93.76%
73.98%
AABTX
TRRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AABTX:

0.91

TRRHX:

0.55

Коэф-т Сортино

AABTX:

1.27

TRRHX:

0.83

Коэф-т Омега

AABTX:

1.19

TRRHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AABTX:

1.02

TRRHX:

0.23

Коэф-т Мартина

AABTX:

3.50

TRRHX:

2.02

Индекс Язвы

AABTX:

1.86%

TRRHX:

2.59%

Дневная вол-ть

AABTX:

7.01%

TRRHX:

9.43%

Макс. просадка

AABTX:

-43.94%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

AABTX:

-1.67%

TRRHX:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции AABTX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.06% соответственно.


AABTX

С начала года

2.78%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.34%

5 лет

4.43%

10 лет

3.19%

TRRHX

С начала года

1.57%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.16%

5 лет

2.47%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AABTX и TRRHX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AABTX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AABTX
Ранг риск-скорректированной доходности AABTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AABTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AABTX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.91
0.55
AABTX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и TRRHX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TRRHX в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
2.87%2.95%2.74%2.56%1.53%2.47%2.04%2.05%1.63%1.68%1.22%5.32%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
2.46%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и TRRHX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.67%
-17.09%
AABTX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и TRRHX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 3.06%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.06%
4.83%
AABTX
TRRHX