PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с NDARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям NDARX по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.91% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с ABALXAABTX с VBINX
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX

Сравнение комиссий AABTX и NDARX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXNDARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.06

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.95

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

8.65

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.27

Корреляция

Корреляция между AABTX и NDARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и NDARX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности NDARX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и NDARX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и NDARX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-23.62%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-7.46%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-18.37%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-23.62%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.28%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.13%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.75%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

5.99%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

9.80%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

9.45%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

10.19%

-2.94%