PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с MACPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с MACPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и MACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и MACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		0.08%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund		0.58%15.58%12.77%16.88%-15.50%16.76%15.37%21.86%-3.18%14.61%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MACPX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям MACPX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.76% соответственно.

AABTX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.63%
1 год
10.13%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.34%

MACPX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.43%
1 год
15.27%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

BlackRock Sustainable Balanced Fund

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с VBINXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с MACPX:
MACPX с NDARXMACPX с FBALXMACPX с AMBFXMACPX с JLGMXMACPX с VWENXMACPX с ASFYXMACPX с AVEFX

Сравнение комиссий AABTX и MACPX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MACPX в 0.50%.

MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. MACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MACPX
Ранг доходности на риск MACPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c MACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXMACPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.08

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.01

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

9.26

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. MACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и MACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXMACPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между AABTX и MACPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и MACPX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности MACPX в 8.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.56%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund		8.74%8.79%7.66%3.00%3.91%12.46%4.22%5.49%8.12%19.65%4.94%5.32%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и MACPX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке MACPX в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и MACPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXMACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-41.75%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-6.18%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-21.84%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-24.59%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.73%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.37%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.72%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и MACPX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.41%, в то время как у BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXMACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.97%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

6.34%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

10.52%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

11.05%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

11.43%

-4.18%