Сравнение AABTX с MACPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и MACPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и MACPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | -0.16% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у MACPX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям MACPX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.67% соответственно.
AABTX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.32%
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и MACPX
AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MACPX в 0.50%.
Доходность на риск
AABTX vs. MACPX — Ранг доходности на риск
AABTX
MACPX
Сравнение AABTX c MACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | MACPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.02 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.76 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 8.19 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | MACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и MACPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и MACPX
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности MACPX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.58% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и MACPX
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке MACPX в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и MACPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | MACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -41.75% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.92% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -21.84% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -24.59% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.50% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.37% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.70% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и MACPX
Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | MACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.08% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 6.30% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 10.49% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 11.05% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 11.43% | -4.18% |