PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AABTX с AAETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AABTX и AAETX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AABTX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96%
4.55%
AABTX
AAETX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AABTX:

1.61

AAETX:

1.58

Коэф-т Сортино

AABTX:

2.22

AAETX:

2.18

Коэф-т Омега

AABTX:

1.30

AAETX:

1.29

Коэф-т Кальмара

AABTX:

2.66

AAETX:

2.86

Коэф-т Мартина

AABTX:

9.54

AAETX:

10.08

Индекс Язвы

AABTX:

0.92%

AAETX:

1.17%

Дневная вол-ть

AABTX:

5.47%

AAETX:

7.43%

Макс. просадка

AABTX:

-42.44%

AAETX:

-48.18%

Текущая просадка

AABTX:

-1.98%

AAETX:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям AAETX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.37% соответственно.


AABTX

С начала года

8.24%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

3.87%

1 год

8.69%

5 лет

5.02%

10 лет

5.34%

AAETX

С начала года

11.09%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.55%

1 год

11.57%

5 лет

7.00%

10 лет

7.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AABTX и AAETX

И AABTX, и AAETX имеют комиссию равную 0.33%.


AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
График комиссии AABTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AABTX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABTX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.611.58
Коэффициент Сортино AABTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.222.18
Коэффициент Омега AABTX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.29
Коэффициент Кальмара AABTX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.662.86
Коэффициент Мартина AABTX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.5410.08
AABTX
AAETX

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.58
AABTX
AAETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и AAETX

Ни AABTX, ни AAETX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
0.00%2.74%2.56%1.53%2.47%2.04%2.05%1.63%1.68%1.22%5.32%5.11%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
0.00%1.98%1.78%0.98%1.38%1.33%1.35%1.04%1.11%0.85%5.04%3.43%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и AAETX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.98%
-2.08%
AABTX
AAETX

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и AAETX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.02%, в то время как у American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02%
2.66%
AABTX
AAETX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab