Сравнение VBIMX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIMX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.65% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.98% против 9.32% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.98%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и VWELX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIMX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBIMX
VWELX
Сравнение VBIMX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.88 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 8.47 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и VWELX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и VWELX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.80% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и VWELX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -36.12% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -8.03% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -20.88% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -25.33% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.90% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.93% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.78% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 4.07% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 6.66% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 11.88% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 11.12% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 11.50% | -6.13% |