PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIMX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с BIV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или BIV.

Корреляция

Корреляция между VBIMX и BIV составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.99%
95.68%
VBIMX
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIMX:

1.45

BIV:

1.48

Коэф-т Сортино

VBIMX:

2.19

BIV:

2.20

Коэф-т Омега

VBIMX:

1.26

BIV:

1.26

Коэф-т Кальмара

VBIMX:

0.53

BIV:

0.61

Коэф-т Мартина

VBIMX:

3.66

BIV:

3.69

Индекс Язвы

VBIMX:

2.19%

BIV:

2.19%

Дневная вол-ть

VBIMX:

5.55%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

VBIMX:

-20.62%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

VBIMX:

-7.87%

BIV:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.83% соответственно.

VBIMX

С начала года

3.09%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.30%

1 год

8.34%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.58%

BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.45%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIMX и BIV

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
График комиссии VBIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIMX: 0.05%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIMX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIMX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIMX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBIMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIMX: 1.45
BIV: 1.48
Коэффициент Сортино VBIMX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBIMX: 2.19
BIV: 2.20
Коэффициент Омега VBIMX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIMX: 1.26
BIV: 1.26
Коэффициент Кальмара VBIMX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIMX: 0.53
BIV: 0.61
Коэффициент Мартина VBIMX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBIMX: 3.66
BIV: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.48
VBIMX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и BIV

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что сопоставимо с доходностью BIV в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.83%3.81%3.10%2.37%1.95%2.26%2.75%2.89%2.68%2.68%2.79%2.91%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и BIV

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-5.66%
VBIMX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 2.21% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
2.25%
VBIMX
BIV