PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIMX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIMX и BIV составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VBIMX с BIV

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или BIV.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIMX:

1.09

BIV:

1.10

Коэф-т Сортино

VBIMX:

1.49

BIV:

1.49

Коэф-т Омега

VBIMX:

1.17

BIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBIMX:

0.44

BIV:

0.45

Коэф-т Мартина

VBIMX:

2.48

BIV:

2.50

Индекс Язвы

VBIMX:

2.22%

BIV:

2.22%

Дневная вол-ть

VBIMX:

5.59%

BIV:

5.50%

Макс. просадка

VBIMX:

-18.93%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

VBIMX:

-6.50%

BIV:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIMX имеют среднегодовую доходность 1.89%, а акции BIV немного отстают с 1.80%.

VBIMX

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

1.51%

1 год

5.94%

3 года

1.79%

5 лет

-0.64%

10 лет

1.89%

BIV

С начала года

2.70%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.87%

3 года

1.88%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий VBIMX и BIV

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIMX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIMX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIMX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и BIV

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BIV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.91%3.81%3.10%2.40%3.41%2.96%2.75%2.89%2.77%3.08%3.13%3.49%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и BIV

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и BIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.56% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...