PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIMX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с BIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIMX и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.65%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		0.00%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIMX имеют среднегодовую доходность 1.98%, а акции BIV немного впереди с 2.04%.

VBIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.35%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.98%

BIV

1 день
0.23%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.96%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTIXVBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с VIGIXVBIMX с FXNAXVBIMX с VBIAXVBIMX с NOSIX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий VBIMX и BIV

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VBIMX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIMX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIMXBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.46

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIMX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIMXBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между VBIMX и BIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и BIV

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BIV в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.80%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.13%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и BIV

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIMXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-18.95%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.87%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-18.74%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-18.95%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.80%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.40%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIMXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.80%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.73%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.55%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.38%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.50%

-0.13%