PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIMX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с VIGIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между VBIMX и VIGIX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.26%
731.05%
VBIMX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIMX:

1.41

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VBIMX:

2.14

VIGIX:

0.96

Коэф-т Омега

VBIMX:

1.25

VIGIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VBIMX:

0.51

VIGIX:

0.63

Коэф-т Мартина

VBIMX:

3.56

VIGIX:

2.28

Индекс Язвы

VBIMX:

2.19%

VIGIX:

6.37%

Дневная вол-ть

VBIMX:

5.54%

VIGIX:

25.30%

Макс. просадка

VBIMX:

-20.62%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VBIMX:

-8.22%

VIGIX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 1.49% против 14.04% соответственно.

VBIMX

С начала года

2.69%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.71%

1 год

7.82%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.49%

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIMX и VIGIX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
График комиссии VBIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIMX: 0.05%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIMX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIMX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIMX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBIMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIMX: 1.41
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VBIMX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBIMX: 2.14
VIGIX: 0.96
Коэффициент Омега VBIMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIMX: 1.25
VIGIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VBIMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIMX: 0.51
VIGIX: 0.63
Коэффициент Мартина VBIMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIMX: 3.56
VIGIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
0.57
VBIMX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и VIGIX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VIGIX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.84%3.81%3.10%2.37%1.95%2.26%2.75%2.89%2.68%2.68%2.79%2.91%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и VIGIX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-13.09%
VBIMX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
17.16%
VBIMX
VIGIX