Сравнение VBIMX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIMX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.65% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VBIMX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.57% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.98%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и FXNAX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIMX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VBIMX
FXNAX
Сравнение VBIMX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.47 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и FXNAX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.80% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и FXNAX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIMX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -19.51% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.71% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.54% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -19.51% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.23% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.87% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.97% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и FXNAX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.63% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIMX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.64% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.61% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.35% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.04% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.99% | +0.38% |