PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIMX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с FXNAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между VBIMX и FXNAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIMX:

0.96

FXNAX:

0.79

Коэф-т Сортино

VBIMX:

1.70

FXNAX:

1.25

Коэф-т Омега

VBIMX:

1.20

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VBIMX:

0.44

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

VBIMX:

2.83

FXNAX:

2.05

Индекс Язвы

VBIMX:

2.21%

FXNAX:

2.17%

Дневная вол-ть

VBIMX:

5.59%

FXNAX:

5.33%

Макс. просадка

VBIMX:

-20.62%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

VBIMX:

-8.27%

FXNAX:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VBIMX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.33% соответственно.

VBIMX

С начала года

2.64%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.30%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.63%

FXNAX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.78%

1 год

4.23%

5 лет

-1.18%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIMX и FXNAX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIMX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIMX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIMX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и FXNAX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FXNAX в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.90%3.81%3.10%2.37%1.95%2.26%2.75%2.89%2.68%2.68%2.79%2.91%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.48%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и FXNAX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -20.62%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и FXNAX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...