- ISIN
- US9219378844
- CUSIP
- 921937884
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2006 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции VBIMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) показал доход в -0.35% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIMX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VBIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBIMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 1.85% | -2.07% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | -0.58% | -0.35% | |||||
| 2025 | 0.64% | 2.18% | 0.34% | 0.92% | -0.52% | 1.60% | -0.23% | 1.51% | 0.72% | 0.54% | 0.91% | -0.31% | 8.59% |
| 2024 | 0.01% | -1.65% | 0.91% | -2.44% | 1.74% | 1.01% | 2.70% | 1.38% | 1.45% | -2.79% | 1.10% | -1.70% | 1.55% |
| 2023 | 3.41% | -2.96% | 3.23% | 0.82% | -1.18% | -0.82% | -0.02% | -0.51% | -2.51% | -1.84% | 4.68% | 3.69% | 5.78% |
| 2022 | -2.20% | -0.80% | -3.37% | -3.89% | 0.84% | -1.59% | 2.85% | -3.24% | -4.31% | -0.89% | 3.68% | -0.85% | -13.25% |
| 2021 | -0.87% | -1.77% | -1.78% | 1.08% | 0.58% | 0.74% | 1.48% | -0.33% | -1.16% | -0.67% | 0.40% | -0.16% | -2.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 4.50%, beta of -0.06, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.41%) than losses (0.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 12.41%
- Участие в снижении
- 0.49%
Комиссия
Комиссия VBIMX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIMX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 9.71 | -6.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.43 | $0.39 | $0.29 | $0.24 | $0.38 | $0.37 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.35 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.07%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.06%окт. 2008 г. | 6mo 23d | 1mo 17d | 8mo 10dапр. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.43%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.39%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 6d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-6.09%февр. 2011 г. | 3mo 5d | 3mo 23d | 6mo 28dнояб. 2010 г. - июнь 2011 г. | — |
Показатели просадок
| VBIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -56.78% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.90% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -25.43% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -33.92% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.70% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.09% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBIMX
Добавьте Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBIMX