PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIMX с VIPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIMX и VIPIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VBIMX с VIPIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или VIPIX.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIMX:

1.30

VIPIX:

1.23

Коэф-т Сортино

VBIMX:

1.93

VIPIX:

1.75

Коэф-т Омега

VBIMX:

1.23

VIPIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VBIMX:

0.58

VIPIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VBIMX:

3.23

VIPIX:

3.61

Индекс Язвы

VBIMX:

2.22%

VIPIX:

1.69%

Дневная вол-ть

VBIMX:

5.57%

VIPIX:

4.83%

Макс. просадка

VBIMX:

-18.93%

VIPIX:

-15.04%

Текущая просадка

VBIMX:

-5.77%

VIPIX:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VIPIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.51% соответственно.

VBIMX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.19%

3 года

2.02%

5 лет

-0.61%

10 лет

2.02%

VIPIX

С начала года

3.66%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

1.91%

1 год

5.87%

3 года

0.81%

5 лет

1.55%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VBIMX и VIPIX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIPIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIMX и VIPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIMX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIPIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIMX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIPIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и VIPIX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VIPIX в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.88%3.81%3.10%2.40%3.41%2.96%2.75%2.89%2.77%3.08%3.13%3.49%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.19%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и VIPIX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VIPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и VIPIX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеют волатильность 1.50% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...